Gestion d’actifs : cours du Master 2 ISIFAR (Univ. Paris Diderot)

Pourquoi ce cours de gestion d’actifs ?
Le cours a pour objectif de présenter l’activité de gestion d’actifs et quelques-unes des techniques quantitatives associées. Dans ce cadre, on ne présentera pas de nouveaux outils mathématiques théoriques mais on utilisera potentiellement tous ceux déjà rencontrés en M1 et M2.

Ce cours est une introduction pratique aux métiers dont l’activité tourne autour de la recherche d’une solution d’investissement adaptée aux contraintes d’un ou plusieurs investisseurs (gérant, ingénieur financier, actuaire, gestion actif/passif,…).

Ces métiers ont une double facette, technique bien sûr, mais aussi commerciale et/ou marketing car ils sont très proches du client. Il faut donc être en mesure de justifier le bien fondé d’un processus d’investissement, de présenter une étude réalisée sur son portefeuille ou encore d’expliquer le choix d’une approche quantitative.

Au final, ce cours doit vous permettre d’être opérationnel très rapidement dans ces métiers.

A bien noter : Afin d’être indépendant de la disponibilité des salles informatiques, prévoir un ordinateur portable pour 2 ou 3 étudiants. En effet, certaines parties de séances se dérouleront sous forme d’applications sur tableur. Bien évidemment, vous serez averti de la nécessité de l’ordinateur au moins une semaine à l’avance et en tout cas sur ce mini-site.

Le planning cible :
10 séances de 2h, le mercredi de 10h à 12h. Dans la mesure du possible, les notes de cours seront disponibles avant chaque séance  (voir onglet Support de cours). Il est important pour votre réussite et une meilleure efficacité que vous en preniez connaissance avant le cours afin d’insister sur les points qui vous posent des difficultés.
Première séance le 7 janvier 2015.
Lieu des cours :
Bâtiment Sophie Germain, salle à déterminer

Plan (provisoire) du cours
Chapitre 1 Utilité et fonctionnement d’une société de gestion d’actifs
Chapitre 2 Notions de base : taux d’intérêt, produits et marchés financiers
Chapitre 3 Présentation des contrats à terme listés (futures et options)
Chapitre 4 Classes d’actifs, risque et processus d’investissement
Chapitre 5 Algèbre et Théorie classique du portefeuille
Chapitre 6 Extensions I : Mesures de risques et autres approches de construction de
portefeuilles

Chapitre 7 Extensions II Simulations pour l’allocation d’actifs
Si le temps le permet : Chapitre 8 Utilisation des options en gestion de portefeuille

Des compléments de cours seront donnés sous forme d’exercices. Ils approfondissent ou illustrent certaines parties du cours. Ils sont donc aussi important que celui-ci.
Ces exercices seront à préparer avec un délai d’une à deux semaines. Certains se dérouleront sur tableur.
Puisqu’il est dans votre intérêt de réfléchir en amont à ces exercices, la participation active sera fortement encouragée…

Notation
1. Projet de finance appliquée en groupe
Par groupe de 3 étudiants au maximum
2. Un  contrôle continu « bonus »
Sous la forme de QCM surprise d’une vingtaine de minutes sur ce qui a été vu les séances précédentes. A cela s’est ajouté des points de bonification pour la participation à la correction des exercices.
Contact : gestion.actifs_isifar@yahoo.fr

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