Simulation de monte carlo en Finance de marché. Zoom sur la gestion d’actifs

 durée : 4 modules de 3h30 (non consécutifs)

 

Type de l’action : Formation intra entreprise

► Raisons d’être et objectifs : La pratique des simulations est devenue un usage courant dans toutes les activités financières : banques, gestion d’actifs, assurances, etc.

La réglementation impose également des normes qui nécessitent ou sont aisément mis en place grâce à la pratique des simulations

Savoirs : connaître les principes fondamentaux de la simulation de Monte Carlo, ses utilisations en finance de marché

Savoir faire : appliquer les principes pour une mise en œuvre opérationnelle et utiliser un outil de simulation au sein d’une société de gestion de portefeuille. En particulier, le programme se concentre sur l’application en gestion d’actifs et les mesures de risque de marché dans ce domaine.

► Profil Participant : traders, risk manager, actuaire, gérants, direction des investissements, MOA, gérants actif passif, quants, IT quants, direction financière d’investisseurs institutionnels

Prérequis souhaitables : bonne culture financière, modèle de Black-Scholes, bases de probabilités et statistiques

► Profil animateur : Consultant Formateur

► Détail de la prestation :                                      

Programme

1ère demi-journée (3h30) : Généralités sur les simulations numériques

Définition, Pourquoi simuler en finance de marché ?

Fondements mathématiques de la simulation

Génération de nombres aléatoires

Application historique fondamentale : valorisation de produits dérivés

 

2ème demi-journée (3h30) : Simulations en gestion d’actifs

Besoins et différence avec la valorisation des produits dérivés

Utilisation de scénario

Modélisation des classes d’actifs et recherche de modèle

Principes d’autres approches de modélisation

 

3ème demi-journée (3h30) : L’approche recommandée pour les simulations

La principale erreur de conception,

Modélisation globale,

Avantages et inconvénients,

Principe de simulation

 

4ème et dernière demi-journée (3h30) : Applications et exemples

Principales mesures de risque de marché, Leurs calculs à partir des simulations

Analyse de la distribution des rendements,

Utilisation d’un tableur,

Communiquer à ses clients et prospects sur son outil de simulation.

 

Résultat Attendu

Le participant a une vision globale de l’utilisation des simulations de Monte Carlo en finance de marché. Il sait utiliser les outils de simulation et en interpréter les résultats pour satisfaire les besoins d’analyse au sein de la société de gestion. Il est familier de la confrontation du modèle mathématique avec la réalité des marchés financiers.

 

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One Response to Simulation de monte carlo en Finance de marché. Zoom sur la gestion d’actifs

  1. Cette formation me paraît tres bien. Comment se passent les inscriptions ?

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